(Ampliación) La banca necesita entre 51.000 y 62.000 millones de capital en un escenario estresado

Esta horquilla derivada de la valoración de las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger es más amplia que los 40.000 millones de euros de necesidades de capital calculada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), y puede servir de base para la petición concreta de ayudas a la banca dentro del respaldo acordado por el Gobierno y la UE.

El Ejecutivo español podrá acceder a una ayuda de hasta 100.000 millones de euros para recapitalizar la banca y, tras los resultados de estas pruebas de resistencia a toda su cartera de activos a diciembre de 2011, "en los próximos días" solicitará formalmente la cantidad que precisa el sistema financiero para sanearse.

Estas necesidades de capital de la banca española derivan de la pérdida esperada en un escenario macroeconómico muy adverso de hasta 274.000 millones de euros en los años comprendidos entre 2012 y 2014 con una hipotética contracción del PIB del 4,1% este ejercicio y del 2,1 y del 0,3% en los dos siguientes.

Este oscuro escenario, cuyas probabilidades de materializarse son del 1%, contempla otros parámetros como una tasa de paro del 25% para 2012, y del 26% y del 27% para 2013 y 2014, respectivamente. Recoge además un descenso del precio de la vivienda del 19,9% para este año y del 4,5% y del 2,0% para los siguientes.

PÉRDIDAS DE HASTA 274.000 MILLONES.

Según Oliver Wyman, de la pérdida esperada de entre 253.000 y 274.000 millones en el periodo de tres años se deduce una necesidad de hasta 62.000 millones para elevar el ratio de capital de máxima calidad (core tier 1) hasta el 9%. Esta necesidad surge tras aplicar provisiones (98.000 millones), generación de beneficios (hasta 68.000 millones) y exceso de capital (hasta 39.000 millones).

Por su parte, Roland Berger identifica 52.000 millones de necesidad de capital tras deducir de una pérdida esperada de 170.000 millones un esquema de protección de activos (11.000 millones), inyecciones de capital (17.000 millones), y retención de beneficios y excedente de capital (90.000 millones).

Estas necesidades se concentrarán en las entidades que ya han sido objeto de actuaciones por parte de las autoridades nacionales a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), indicaron, sin aludir expresamente a Bankia Catalunya Caixa, Novacaixagalicia o Banco de Valencia.

A falta de conocer la segunda fase del análisis que concluirán las cuatro auditoras (Deloitte, KPMG, PwC y Deloitte) en septiembre y que desvelarán las necesidades de capital entidad por entidad, las que requerirán apoyo público serán "las menos rentables, con vocación más regional, centradas en el sector inmobiliario y más vulnerables a la crisis", explicaron.

LOS TRES GRANDES NO NECESITAN CAPITAL.

Las tres mayores entidades, Santander, BBVA y La Caixa, no requerirán de capital adicional en dicho escenario estresado. Los informes organizan las entidades en tres grupos: el de éstas que no tiene necesidades de capital, el de las que podrían afrontarlas con sus propios medios y el formado por las que requerirían de ayudas públicas.

Según el subgobernador del Banco de España, los resultados de las consultoras independientes confirman que "el núcleo del sistema bancario dispone de capacidad de resistencia a escenarios incluso tan adversos como los de este ejercicio y los problemas se concentran en entidades en que ya han actuado las autoridades".

Los ministros de Economía de la Eurozona discuten este jueves las condiciones del rescate bancario para España y los requisitos se aplicarán no solo a las entidades que reciban ayudas y que podrían ser liquidadas, sino al conjunto del sistema financiero, con exigencias más estrictas en materia de regulación y supervisión.

Sobre qué condiciones se impondrán a la banca por la ayuda europea, Restoy precisó que éstas serán generales para el conjunto del sistema financiero español pero que aún no se han perfilado con Bruselas a falta de que España solicite formalmente de respaldo. "Habrá condiciones horizontales, pero habrá que irlas concretando con la Comisión", dijo.

Las consultoras independientes, que han cobrado un total de 2 millones de euros por su trabajo, han evaluado en sus dos informes la capacidad de absorción de pérdidas de toda la cartera de crédito de catorce grupos bancarios que representan el 90% del sistema financiero español.