Cayetana de Alba asegura que es preferible pintar, como ella ha hecho durante años, que posar de modelo -"hacer de modelo es muy aburrido, horroroso"-, a lo que hay que añadir que cuando posó para Zuloaga lo hizo a caballo -"yo me movía más que el caballo".
Aunque también ha sido esculpida por Mariano Benlliure, de todos los retratos que le han hecho su preferido es el de Zuloaga a caballo y vestida de corto, lo que le hace pensar que "lo difícil es lo más valioso".
Sobre la propuesta de Picasso de retratarla como Goya a su Maja, la duquesa dice que la rechazó porque "creo que me hubiera agobiado; eran otros tiempos; yo no llegué a conocer a Picasso, fue un recado suyo a través de Dominguín", de modo que, ha asegurado, no se arrepiente de aquella negativa.
"De Picasso lo que más me gusta es su época azul; tengo un picasso de su última época, tras comprar ese cuadro Picasso se murió enseguida", ha señalado la duquesa quien ha asegurado no recordar el cuadro en el que más se gastó: "No lo recuerdo, pero bastante porque los más modernos de la colección los he comprado yo; me gustaría tener un Gauguin o un Van Gogh, pero no me da para eso".
"Tengo muchos amigos artistas, lo que pasa es que algunos ya no están, como Pepe Caballero que, cuando vivía, era el que más me gustaba, y me dio clase", ha señalado, mientras que a la pregunta de su amistad con los artistas, con lo especiales que son, ha respondido rápida y con risas: "Es que yo soy muy especial también".
Sobre si el toreo es arte, no ha dudado: "Ah, desde luego que sí; es arte y el torero que no es artista para mí no vale; será muy valiente y muy estupendo, pero a mí me gustan los de arte, como Pepe Luis Vázquez, Ordóñez y Cayetano ahora; que se den las dos cosas es lo ideal, y Cayetano las tiene, arte y valor, y que a Sevilla no haya venido es una vergüenza".
El arte contemporáneo también le interesa, "pero no todo, me interesa y me gusta lo moderno, pero lo que más el impresionismo", y ha eludido dar nombres de sus artistas preferidos "para que no haya piques", mientras que al pedirle que recomiende al público visitar la exposición "Colección Casa de Alba" no lo ha hecho porque "la gente tiene su criterio y el de cada cual es diferente".
Ella misma describe su estilo artístico como pintora, actividad que abandonó cuando la muerte de su segundo esposo le dejó paralizada la mano derecha: "Cuando yo pintaba no imitaba a ningún maestro; yo pintaba lo que me salía, era un poco impresionista y un poco naif".
La Duquesa ha trabajado en la preparación de la exposición de Sevilla, que contará con 40 piezas, cinco de ellas procedentes del sevillano Palacio de las Dueñas, por lo que cuando se cruza con Bernardo Bueno, delegado provincial de Cultura, aunque estén los periodistas delante, exclama con buen humor "¡Nunca más; nunca más!"