Madrid, a sus 37 años, fue segundo entrenador de Jesús Velasco en Caja Segovia y cogió las riendas del conjunto segoviano en la temporada 2012/13 para firmar un año espectacular, siendo cuarto en Liga con 53 puntos y llegando a semifinales de los 'play-off' frente al FC Barcelona.
En su experiencia en el extranjero, ganó una Liga y una Copa con el Raba Eto. Además de Hungría, David Madrid también pasó por Rumanía y por la selección de Ecuador. En la presente temporada se enroló en las filas del Prato Calcio A5 italiano, una aventura que decidió cerrar a mitad de curso por motivos extradeportivos.