Las relaciones sentimentales de Pelayo Díaz han sido muy dispares, pero parece que quien más le marcó fue el diseñador David Delfín. Le conoció en el año 2005 y de una amistad, pasaron a tener una relación. "Tuve un flechazo con David, le admiraba muchísimo y no pude evitar enamorarme de él. Lo pasé muy mal cuando él me dejó, aún así a día de hoy sigue siendo muy importante para mí", ha confesado el estilista.