Gema López ha revelado que la Duquesa de Alba habría dejado una carta manuscrita con instrucciones precisas sobre su testamento. "La Duquesa le dijo a Alfonso que cuando muriese, le enseñase la carta a su hijo mayor y que él se haría cargo de pagar lo que quedaba de hipoteca de la casa de Sanlúcar de Barrameda", decía la colaboradora. Además, Alfonso Díez estaría dispuesto a luchar con los hijos de la Duquesa por los bienes privados de Cayetana.