Alonso Caparrós no tiene ningún problema en hablar de sexo. A la hora de dar detalles sobre sus gustos admite que siempre le han gustado las mujeres pero que en una ocasión se sintió atraído por un hombre. También nos relataba una anécdota un tanto extraña que le ocurrió en el colegio y que acabó completamente desnudo con un profesor y confesaba: "Fue muy divertido para mí"