'Sálvame' ha repasado la vida sentimental de la Duquesa de Alba. La aristócrata se casó por primera vez con Luís Martínez de Irujo, con el cual tuvo a sus seis hijos. Tras el nacimiento de la única hija, Eugenia, el Duque de Alba enfermó y dejó viuda a Cayetana. La Duquesa volvió a retomar la ilusión por el amor con Jesús Aguirre, con quien contrajo matrimonio a pesar de la negativa de sus hijos. Por desgracia, la Duquesa volvió a enviudar y se derrumbó ante las cámaras asegurando que se había marchado "el hombre de su vida". No obstante, en 2008 se le relacionó con Alfonso Díez y pronto confirmaron su noviazgo. Después de su polémica boda, la pareja se dedicó a viajar por todo el mundo.