La Duquesa de Alba está muy orgullosa de sus hijos y no ha dudado en contar lo bien que les va todo con sus respectivos negocios. Pero de todos, su favorita es, por supuesto, Eugenia ya que como ella misma asegura: "Es la única niña. Me costó mucho tiempo llegar a ella".
En esta última entrevista que concedió unos días antes de sufrir una fisura de pelvis, Doña Cayetana hablaba sobre sus hijos: "Ya son mayorcitos, están divorciados, tienen su vida y yo no me meto, así que, que me dejen vivir, que yo les he ayudado mucho cuando lo han necesitado".
De este modo deja claro que ella piensa seguir haciendo oídos sordos a las críticas que puedan surgir en torno a su enlace con Alfonso Díez. No obstante, deja claro que ella sigue teniendo una excelente relación con todos y señalaba: "Les quiero mucho y mis casas están siempre abiertas para ellos" y zanjaba diciendo: "Y el que diga lo contrario, miente".