La duquesa repartió sus bienes, por un valor estimado de entre los 600 y los 3.000 millones de euros, entre sus seis hijos, mientras que su tercero y actual marido, Alfonso Díez, renunció a casi todo.
Cayetana de Alba creó una fundación para proteger su patrimonio artístico, que se remonta al siglo XV y no ha hecho más que aumentar con sucesivas acciones militares, matrimonios o herencias. La Casa de Alba posee obras maestras de Goya, Tiziano o El Greco. Entre los manuscritos, destacan las cartas autógrafas de Cristóbal Colón. Se calcula que entre su colección privada se incluyen 249 óleos de grandes maestros, 177 acuarelas, 137 miniaturas, 54 dibujos, 52 tapices, 31 cerámicas, una biblioteca con 18.000 volúmenes y el archivo histórico.
En estos difíciles momentos para la Casa de Alba, especialmente para los hijos de doña Cayetana que echan de menos la presencia de su madre, encuentran apoyo en sus seres más queridos. El marqués, que se refugia en su pareja María Otero, salió a pasear por los alrededores del Palacio de Liria. También vimos relajado y charlando con un amigo a Jacob Fitz James Stuart.