Lo más cerca que estuvo el conjunto blanco de hacerse con este trofeo fue en las ediciones de 2004-2005, la primera que se disputó, cuando perdió en la prórroga en Málaga ante el FC Barcelona por 76-75, y en la de 2009-2010, en el estreno de Ettore Mesina, perdiendo por 86-82 en el Centro Insular de Deportes ante el mismo rival.
En sus otras cuatro presencias en el torneo que abre la temporada, el equipo madridista no pasó de las semifinales siendo tercero en 2005-2006 y en 2007-2008, cuarto después de haber sido arrollado en el primer partido por el Barça (89-55), mientras que el año pasado en Bilbao también cedió en semifinales ante los de Xavi Pascual.